Asimetrías, Persistencia y Volatilidad en Variables Económicas
- Grupos de investigación
- Economía
- Asimetrías, Persistencia y Volatilidad en Variables Económicas
Presentación
El grupo de investigación Persistencia, Asimetrías y Volatilidad está formado por Econometras y Macroeconomistas del Departamento de Economía interesados en el estudio de las tres características más importantes de las series económicas: Persistencia (larga memoria), Asimetrías (no-linealidades) y Volatilidad (riesgo). El objetivo es la construcción de modelos econométricos que sean capaces de recoger estas tres características con el fin de analizar relaciones causales entre variables económicas.
En su globalidad el grupo de Econometras del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid está considerado como uno de los mejores grupos del área a nivel mundial.
Miembros del Grupo
Responsable:
Miembros:
Líneas de investigación
- Generales: Teoría Econométrica de las Series Temporales, Econometría Financiera y Macroeconomía Aplicada.
- Más Específicas: Persistencia (dependencia, larga memoria, cointegración), No-linealidades (Asimetrías), Riesgo (Volatilidad), Modelos Económicos con Umbrales, Economías con Search Frictions (Un análisis macroeconómico teórico y cuantitativo del mercado laboral), Causalidad y Predicción, etc.
Actualidad
En la actualidad los miembros del grupo están trabajando entre otros temas en:
Threshold Models, Identification of Shocks, Downside Risk, Price Discovery, PPP, Predictive Regressions, Labor Markets, Monetary Policy, Dynamic models for discrete data, Financial Ratios, Permanent and Transitory Components of Financial Variables, Testing of Expectation Hypothesis in Financial Markets, Quantile Models for Time Series, Global Warming Testing, etc.
