Trabajo Fin de Máster

El Trabajo Fin de Máster consiste en la elaboración de un trabajo de investigación en alguna de las áreas tratadas en el plan de estudios y su presentación pública ante un tribunal. El alumno deberá hacer una revisión del estado del arte para el problema planteado, un análisis crítico de diferentes alternativas encontradas en el estado del arte y una descripción y evaluación de la solución desarrollada por el estudiante. Además, deberá escribir una memoria del trabajo realizado que defenderá públicamente ante un tribunal los principales resultados obtenidos en su trabajo fin de máster.

Resumen de temas presentados en los últimos años:

• Modelo interno y métodos de mitigación de los riesgos generados por los huracanes en USA
• Seguro de hospitalización por enfermedad del Alzheimer: predicción actuarial de la futura incidencia
• Análisis del seguro TAR y de rentas vitalicias bajo IFRS 17
• "Análisis de Técnicas Avanzadas de Pricing Actuarial en una Cartera de Autos: Integración de Variables Telemáticas a Modelos Clásicos"
• Análisis Comparativo de Métodos de Estimación de Reservas en Seguros de No Vida en Escenarios de Cola Corta y Larga
• Modelo Actuarial de Simulación en el Pricing de un Contrato de Reaseguro de Exceso de Pérdida
• Modelo Actuarial para la Optimización del salario pensionable en base a los tres pilares de la previsión social
• Modelización actuarial mediante Forward Pricing. Seguros cáncer de mama y próstata
• Evolución de los tipos de interés y el impacto en el rescate de los seguros de vida-ahorro
• Estudio biométrico de mortalidad e invalidez accidental a través de la experiencia de una compañía aseguradora en Colombia
• Estudio del impacto del cambio climático en la mortalidad mediante Auto Machine Learning
• Copula model proposal for interest rate and equity shocks aggregation under Solvency II
• Unit linked de criptomonedas
• Las rentas tontinas como instrumento de transferencia del riesgo de longevidad
• Modelización y análisis de una tabla de vida con experiencia propia
• El efecto de la inflación en los seguros de no vida: Modelización actuarial del impacto en la provisión de siniestros
• Segmentación de una cartera de autos empleando técnicas de Machine Learning con aprendizaje no supervisado
• Modelo de pricing dinámico para un seguro con patología de enfermedad mental grave
• Índice Climático Actuarial, derivación del índice con dato de AEMET y su posible aplicación en seguros paramétricos
• "El Riesgo de Longevidad, técnicas para su cobertura y aplicación práctica con swaps de longevidad"
• La proyección actuarial de la edad máxima de seres humanos.
• El impacto de la política de jubilación retrasada de China en el balance de pensiones de China bajo el riesgo de longevidad
• Responsabilidad civil de arquitectos en España: evaluación de metodologías en la estimación de las reservas
• Vehículos sostenibles, la reinvención del seguro
• Modelo Piggyback: Proyecciones de Mortalidad en un entorno de Insuficiencia Muestral
• Identificación de grupos vulnerables al cambio climático en el riesgo de mortalidad en España
• Tarificación de seguro ciber por GLM
• Optimización del Hedge Fund más grande de JP Morgan utilizando el Expected Shortfall en python
• Modelos estadísticos de predicción aplicados al comportamiento de los bonos ante shock económicos
• Modelización de series temporales y comparación con la función AUTO.ARIMA
• Lee-Carter y Renshaw Haberman en la estimación de la mortalidad futura en escenarios postpandemia
• Análisis de los shocks de Solvencia II en la última década en el seguro de decesos. Efecto COVID-19
• Seguros Paramétricos: Transformando la Resiliencia ante Desastres Naturales. Tarificación y Gestión del Riesgo
• Investigación actuarial sobre la modelización del perfil del cliente y la predicción de renovación de seguros de automóviles
• Explorando el Aprendizaje Estadístico en la Tarificación de Seguros de Responsabilidad Civil

• Predicción actuarial avanzada del fraude en seguros de empresas: equilibrio entre transparencia y poder predictivo en el contexto de datos no balanceados
• Métodos estadísticos para la estimación de IBNR en productos de cola muy corta para compañías sin experiencia frente al Artículo 41.3 del ROSSP. Estudio comparativo
• Inteligencia Artificial aplicada al cross-selling en seguros
• Efecto de la sobremortalidad por SARS-CoV-2 en las diferentes metodologías predictivas: P-Splines, Lee Carter, GLM.
• Modelo Actuarial para la Calibración del Riesgo de Longevidad de Solvencia II
• Solvencia II: Recalibración y limitaciones. Hacia una revisión del régimen regulatorio.
• Predicción de la reserva total de siniestros de un seguro de no vida mediante modelos estocásticos versus algoritmos de machine learning
• Visión artificial y Deep Learning en la construcción de un portafolio óptimo de inversión
• Estimación de reservas de siniestros mediante regresión LASSO
• Análisis de seguros de automóvil mediante GLM y el Zero Inflated.
• Modelos actuariales avanzados para la predicción de venta cruzada
• Análisis actuarial de la heterogeneidad de la longevidad.
• "Modelo actuarial de la medida del impacto del cambio climático en los riesgos de mortalidad y longevidad"
• Riesgos ESG, hacia un modelo de predicción actuarial y su inclusión en el SCR de Solvencia II
• Predicción de Caídas en Clientes de Tarjetas de Crédito con Support Vector Machine y Logistic Regression
• Análisis del Reaseguro: aplicación de la Fórmula Estándar en una entidad reaseguradora
• A propósito de la modelización de KPI's actuariales bajo IFRS17
• Comparativa de los modelos GLM y GBM para la tarificación en una cartera de autos.
• Comparación de tarificación de seguro de auto por GLM y Redes Neurales
• Estudio actuarial y elaboración de tablas de contingencias de invalidez para España sobre población general
• Unit linked de criptomonedas mediante el análisis multicriterio y Promethee II
• Análisis de la volatilidad y el efecto spillover en el mercado de las criptomonedas
• El impacto de la inflación en la estimación de IBNR
• Aplicación de la nueva norma contable, IFRS17 a un seguro de vida ahorro con participación en beneficios.
• Riesgos catastróficos y su relevancia en los seguros. Predicción de riesgos de hectáreas quemadas en España con modelos ARIMA
• Evolución y situación actual del sistema contributivo de pensiones en España. Análisis de su sostenibilidad y de la efectividad de las recomendaciones del pacto de Toledo y del mecanismo de equidad intergeneracional.
• El Reaseguro como solución financiera bajo el marco regulatorio de Solvencia II
• Incorporating meteorological data in agricultural insurance claims models
• Proyección de modelo biométrico en entorno escenario de pandemia Covid-19
• Estudio comparativo entre MCEV, Traditional Embedded y valoraciones de mercado
• Digitalización del sector bancario y asegurador
• Modelo predictivo de venta cruzada en productos de Vida y Salud: Random Forest vs XGBoost
• Seguros de renta de dependencia
• Proyecciones de mortalidad a través de Redes Neuronales con información Poblacional

• El Robo Advisor en los seguros de vida ahorro, con aplicación de la Economía del Comportamiento
• Estudio sobre el impacto de las hipótesis en la modelización del ramo de vida de una entidad aseguradora
• Detección del fraude en seguros de automóvil mediante técnicas de Machine Learning
• Estudio de la distribución temporal de la siniestralidad del ramo de seguro de crédito
• Análisis Sociológico Multivariante de los asegurados en España
• Scoring de riesgo para la determinación de la viabilidad del negocio de máquinas recreativas y de azar
• Los seguros P2P y su introducción en el mercado español por medio del Sandbox
• Teoría de credibilidad, tarificación de seguros colectivos aplicado a los seguros de vida
• Comparative performance analysis between Grandient Boosting models and GLMs for non-life pricing
• Modelización de la fuga de cartera mediante técnicas de Machine Learning y modelos lineales generalizados.
• Análisis de la sensibilidad de las hipótesis en el cálculo del Embedded Value
• Impacto de las nuevas tablas de mortalidad y supervivencia sobre los cálculos de Solvencia II y Provisiones Técnicas
• Análisis de la longevidad entre México y España a través de Visual Basic for Applications.
• Modelización de la prima de ciberseguro con funciones cópula
• Análisis de longevidad tras los efectos del Covid-19 y valoración del exceso de mortalidad en un seguro de decesos.
• Estudio de la longevidad aplicando Redes Neuronales Artificiales
• Implementación de NIIF 17 y su impacto en el producto de Rentas Vitalicias en España
• Balance actuarial en sistemas de pensiones públicos: aplicación del método de EE. UU a España
• El Reaseguro como mitigador de la Carga de Capital en Solvencia II
• Efectos en las provisiones técnicas de Solvencia II por la implementación de las renovadas tablas de Mortalidad: Herramienta y análisis
• Técnicas estadísticas predictivas para el coste siniestral en los seguros de hogar.
• Riesgo reputacional: medición del riesgo y necesidad de su integración en el capital
• Planes de Pensiones Paneuropeos: Aplicación práctica y propuestas de modelización actuarial.
• Hipoteca inversa: Análisis y herramienta de cálculo
• Bonos catastróficos para accidentes nucleares: método alternativo de transferencia de riesgos
• Análisis y proyección de la mortalidad en España
• Estructuras de dependencia en modelos colectivos de riesgo mediante cópulas
• Predicción de Cross-selling con técnicas de Machine Learning
• Eficiencia de la fórmula estándar y de los parámetros específicos para la línea de negocio Gastos Médicos
• Recalibración del shock de longevidad en Solvencia II: índice europeo de longevidad
• Los sistemas de pensiones europeos: análisis comparativo desde una perspectiva financiero-actuarial
• Optimización matemática a partir de algoritmos híbridos. Una aplicación en la tarificación del seguro de automóviles
• Análisis crítico de la tabla PER 2020 mediante el contraste de modelos actuariales
• Automatización del proceso de tarificación mediante GLM y Random Forest en seguro para mascotas
• El impacto del COVID-19 en la longevidad
• Métodos de valoración del pasivo bajo IFRS 17
• IFRS 17: Modelización Actuarial de la Volatilidad de los Beneficios
• Creación y gestión de carteras de valores automatizadas desde varios enfoques de inversión
• Tarificación de pólizas de seguro agrícola mediante modelos de Machine Learning

• Transformación de bienes ilíquidos en líquidos: la hipoteca inversa.
• Tratamiento contable de una renta asegurada vitalicia bajo IFRS 17. Metodología y caso práctico.
• Estrategias de arbitraje con criptomonedas.
• Aplicación del GLM en frecuencia en seguros de automóvil en China
• Revisión de una entidad aseguradora conforme a la normativa de solvencia II.
• Determinación del ajuste por riesgo para la valoración de los contratos de seguros bajo IFRS17.
• Modelo financiero-actuarial de una cartera sostenible: aplicación práctica para una cartera de seguros.
• Modelización de la tasa de descuento bajo IFRS 17 e impactos en el negocio asegurador.
• Predicción de la mortalidad mediante redes neuronales recurrentes de tipo Long Short Term Memory.
• Identificación de siniestros de alta cuantía en el ramo de automóviles mediante técnicas de machine learning.
• Análisis financiero-actuarial de solvencia en compañías aseguradoras en escenarios extremos de bajos tipos de interés.
• Modelo de optimización del capital del subriesgo de tipo de interés
• Modelos de predicción del coste del siniestro en seguros de salud
• Modelo avanzando de cálculo de capital por Riesgo Operacional
• La sostenibilidad del sistema actual de pensiones español
• Modelización de la garantía de robo en un seguro de hogar mediante GLM: convolución de modelos de frecuencia y coste vs distribución Tweedie
• Plan de previsión de ahorro - rentas vitalicias para la cuarta edad
• El cambio climático y su impacto en los modelos actuariales- Seguro De Hogar Multirriesgo
• Optimización del SCR con distintas estructuras de reaseguro
• Metodología y estimación del ajuste de riesgo bajo NIIF 17. Caso aplicado a los seguros de rentas vitalicias
• El seguro de automóvil y estudio de hábitos diferenciales de la conducción de personas mayores frente a la población general mediante la modelización de GLM.
• Análisis actuarial de la incapacidad en el sector asegurador
• Estudio sobre la cobertura de rentas vitalicias aseguradas y reflexión del exceso de mortalidad por coronavirus
• Desmutualización y pérdida de aleatoriedad en el seguro Multirriesgo del Hogar
• Inteligencia actuarial aplicada a la fuga
• Ajuste de primas mediante modelos de credibilidad en seguros de telecomunicaciones
• Herramienta de cálculo de IBNR’s mediante diferentes modelos deterministas y estocásticos.
• Cálculo del IBNR de las provisiones técnicas utilizando metodologías deterministas y estocásticas
• Análisis de la nueva normativa de solvencia en Perú frente a Solvencia II
• Evaluación sobre la gestión activa en una cartera réplica del sector asegurador español sostenible
• Graduación de tablas de mortalidad: fórmula no paramétrica de Whittaker-Henderson y método de los pesos de Akaike
• Longevity projections: incorporating sample and population information through the modelization of differences in common sample points.
• Herramienta actuarial para la elegibilidad del modelo de valoración PAA - IFRS 17
• Uso de datos sintéticos provenientes de redes neuronales para la mejora de la modelización de la severidad de eventos infrecuentes
• Valoración de entidades aseguradoras. Contraste entre métodos actuariales de valoración (embedded value) y prácticas comunes en el ámbito de las adquisiciones corporativas
• Mutualismo. Modelo comparativo de mutualidades alternativas con el régimen de autónomos, enfoque actuarial.

• Modelos lineales generalizados y modelo de poisson aplicados a la estimación de la tasa de mortalidad
• Seguro de crédito: modelo de credit scoring de empresas
• Modelos actuariales avanzados de predicción, aplicados a la probabilidad de fallecer en accidentes de coches en Estados Unidos
• Métodos de simulación para la valoración de opciones y garantías en contratos de seguros
• Modelos de riesgo de tipo de cambio según Basilea
• Modelo predictivo de geoposicionamiento del volumen de primas por provincia del ramo de automóviles en España (machine learning)
• Metodología para el cálculo del risk adjustment bajo IFRS17
• Modelo de elasticidad en la prima ramo industria (modelo GLM)
• IFRS 17: test de onerosidad para la agrupación de contratos aplicado al negocio de vida
• Metodología de cálculo de reservas en seguros no vida mediante la simulación de reclamaciones individuales a través de redes neuronales
• Modelo de fuga aplicado al hogar mediante el uso de modelos lineales generalizados
• Técnicas de machine learning para la tarificación del seguro de automóviles
• GLM para seguros de vida riesgo
• Propuesta de modelo económico para la mochila austriaca
• IFRS 17 y su aplicación al seguro de vida
• Modelos estocásticos actuariales avanzados de transferencia del riesgo de longevidad
• Comportamiento biométrico de la cuarta y quinta edad
• Calibración de la fórmula estándar para el cálculo del scr por riesgo de tipo de interés en diversos escenarios
• Modelo predictivo con regresión logística multivariante aplicado al credit scoring
• IFRS 17: marco teórico y caso práctico aplicado a rentas vitalicias y seguros temporales"
• Valoración de riesgos catastróficos. Cat bonds como método alternativo de transferencia de riesgos en el sector (re)asegurador.
• Modelo econométrico actuarial de las necesidades vitales decrecientes en el tiempo para la jubilación
• El seguro de enfermedad grave por alzheimer
• Georreferenciación de la tasa de robo en seguros de hogar mediante los aplicativos python y carto
• Modelo de regresión logística para tasas de mortalidad
• Las sobreprimas en seguros de salud: análisis y aproximación de cálculo
• Modelo actuarial del coste medio y frecuencia de un seguro de enfermedades raras
• Análisis del nuevo marco regulador IFRS 17 frente a la normativa solvencia II en no vida
• Implicaciones teóricas y optimización del binomio rentabilidad-riesgo por ALM
• Longevidad: modelización del riesgo de tendencia
• Modelización de IBNR bajo riesgos de cola corta y de entorno de poca experiencia
• Modelo actuarial de optimización de capital e inmunización de carteras en seguros de vida
• Costes de adquisición diferidos: (DAC). Valoración y aproximación práctica a la teoría de T. Bruns
• Análisis de las desigualdades socioeconómicas en salud en España. Predictores de esperanza de vida
• Graduación de la curva de mortalidad y análisis de experiencia de una cartera de vida riesgo
• Modelo predictivo de caída de cartera en el seguro multirriesgo de hogar. Modelización con GLM
• Modelo espacial bayesiano para la estimación del riesgo de invalidez en España con la metodología INLA
• Predicción de mortalidad: comparación de modelos predictivos vs tablas mortalidad dinámicas alemanas (DAV2004R)
• Impacto de la NIIF17 en la valoración de las provisiones técnicas. Ejemplo práctico de un seguro temporal
• Análisis de los seguros de decesos. Implementación en solvencia II y gestión financiera
• Estudios actuariales en seguros de telefonía móvil
• Rentas tontinas justas. Aplicación al sistema de pensiones como alternativa ante el riesgo de longevidad

• Desaceleración de la longevidad en España - Identificación gradientes de inequidad de la longevidad 
• Modelización estocástica de la mortalidad bajo inferencia bayesiana
• Implementación de un Bosque Aleatorio (Random Forest) en una cartera de seguros de coches para la obtención de Indicadores de Fraude en la Declaración de Siniestros.
• Cálculo de la mejor estimación de las Provisiones Técnicas de No Vida para entidades aseguradoras bajo el marco de Solvencia II. Desarrollo de software para su cálculo
• SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS GLOBALES HETEROGÉNEOS EN SUBCARTERAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, EN BASE A LA TEORÍA DE JUEGOS Y A SCORING DE CARGOS Y ABONOS, CON PROGRAMACIÓN VBA. CASO PRÁCTICO APLICADO A UN SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA
• Cálculo de provisiones IBNR y RBNS con base en la cuantía y el número de siniestros
• La proyección causal de la longevidad por Lee Carter. Escenarios "What if" por "juicio experto
• Predicción de la severidad de accidentes de tráfico con víctimas mediante Random Forest
• ALM con asset swap. Calculadora renta vitalicia con VBA
• Modelos de Alerta Temprana: Probabilidades de Impago en el Seguro de Daños (GLM y Machine Learning)
• Metodología de interpretación de la NIIF 17.
• Risk Management para Unit Linked a través de un modelo interno- parcial y modelo dinámico de lapses
• Proyección biométrica de la población española a corto y largo plazo: Modelo ARIMA con restricción vs Lee-Carter dinámico en R
• "CALCULADORA DE LAS MEDIDAS DE VALOR DEL NEGOCIO DE RENTAS ACTUARIALES COLECTIVAS."
• Modelo avanzado de ALM por Cash Flow Matching e Inmunización por duraciones en Visual Basic for Aplications
• Rentas agravadas: Modelización actuarial del riesgo y desarrollo de aplicación para el cálculo de la prima
• Aplicación del modelo de proyección de tabla de mortalidad AG2016 para España y Holanda, y aproximación al modelo Goal Table.
• Métodos avanzados para tarificación de Seguros No Vida: Aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas
• Modelo actuarial sobre la percepción de la calidad del servicio en las prestaciones de hogar e influencia en la fidelización del cliente.
• "Herramienta de cálculo en VBA para Provisiones Técnicas y SCR de vida aplicadas a la normativa de Solvencia II"
• Los planes de pensiones y su revisión financiero-actuarial
• "Hedge Funds en los Fondos de Pensiones"
• Blockchain: Aplicación en el sector asegurador
• Propuesta del Modelo del Sistema de Pensiones de Ecuador, tomado como referencia el Sistema de Chile
• RENTA CUARTA EDAD: UN PRODUCTO INNOVADOR PARA GESTIONAR EL RIESGO DE LONGEVIDAD EN UNA SOCIEDAD QUE ENVEJECE
• Gestión Integral de los Expedientes de Regulación de Empleo y Modelo de Cotización Actuarial.
• Técnicas de pricing avanzadas para Seguros Colectivos de Vida (Modelos GLM y Credibilidad)
• MODELOS DE REASEGURO DE LONGEVIDAD APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL EN SOLVENCIA II
• Simulación de carteras de seguro de Vida y Decesos bajo la normativa IFRS 17
• Modelo interno de caídas
• MODELOS ACTUARIALES DE SEGUROS DE HOGAR CON VARIABLES PROPIAS DE LA GESTIÓN DEL SINIESTRO Y VARIABLES EXTERNAS
• Aplicación de medidas de riesgo para un SIALP mediante metodología Embedded Value
• Desarrollo de un prototipo de seguro colaborativo y encuadramiento de coberturas para ciclistas en el mismo.
• Gestión Integral de Riesgos en Empresas de Ingeniería Civil
• MODELOS GEOESTADÍSTICOS PARA EL RAMO DE HOGAR
• Estimación del indice de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social
• Generador de escenario económico usando el modelo autoregresivo y su aplicación
   

• Contribuciones de Qcrm (Quality control of risk measures) y análisis de dependencia entre lobs al proceso de validación de las provisiones técnicas en no vida
• Sistema de alerta temprana diaria en riesgo de mercado, una aplicación de redes neuronales bajo solvencia II
• Riesgo de derrumbe accidental en los seguros de comunidades y hogar sobre la base del estudio forense de derrumbes accidentales.
• Modelización avanzada de la tendencia del riesgo de longevidad mediante la familia p splines (empleando vba y r)
• Instrumentos de asesoramiento financiero. Modelo de calculadora robo-advisor
• Decisiones de inversión en las entidades aseguradoras de vida.asset allocation and asset liability matching
• Aplicación de una prima nivelada en seguros de salud para colectivos
• Evolución del seguro endowment hacia la integración del seguro de amortización en un seguro diferido
• Métodos econométricos y financieros para la estimación de la rentabilidad mínima histórica de la cartera pro-forma en productos prips
• Sistema predictivo de tablas de mortalidad mediante redes de neuronas y algoritmos genéticos
• Riesgo operacional en compañías aseguradoras
• Modelización estocástica de la rentabilidad de planes de pensiones de aportación definida mediante métodos econométricos y cópulas
• Riesgo de diabetes y modelización para seguros de capital y renta
• Modelos predictivos aplicados a la retención de carteras al seguro de comunidades
• Metodologías de asignación de capital aplicadas a un modelo de capital económico para entidades de crédito en el contexto de solvencia II
• Modelos actuariales para la medida del riesgo del fenómeno climático de el niño en Perú
• Modelos de tarificación de seguros de vida mediante la teoría de la credibilidad
• Modelos de tarificación avanzados de seguros de flotas y técnicas de economías colaborativas
• Modelos de reaseguro de vida aplicados a la optimización de capital en solvencia II
• Modelo predictivo de fuga en seguros de vida
• Modelos de aprendizaje de tratameinto personalizado con aplicaciones a los seguros sobre matlab
• Solvencia II: riesgo de suscripción no vida
• Modelo predictivo sobre el comportamiento del cliente
  probabilidad de que un cliente necesite asistencia telefónica durante el proceso de contratación.
• Estimación de parámetros de riesgo de crédito (pd, lgd y ead) dentro del marco de bisii (airb)
• “Análisis de la sensibilidad del bel de siniestros basado en modelos link ratio ante cambios en la estructura de la siniestralidad”
• El seguro de rentas agravadas: propuesta de producto para el mercado español
• Pricing reaseguro XL: riesgos de larga duración
• “Tarificación bayesiana y sistemas de bonus-malus. Aplicación práctica al seguro de asistencia en viaje”
• La hipoteca inversa:análisis teórico y modelo actuarial práctico
• “análisis actuarial del sistema de pensiones nocionales: propuesta de implementación en Ecuador
• Valoración de marcas
• Modelo de gestión integral del riesgo cibernético
• Vehículos autónomos: análisis metodológico y cálculo de la variación del valor de una cartera de autos.
• El riesgo de modelo
• Modelización del cálculo de ibnr’s  en el seguro agrario: revisión de modelos y metodología de siniestros individuales
• Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro no vida en el sector automovilístico, aplicando simulación de Montecarlo
• Quantification of model risk with bootstrapping method.

• Herramienta de gestión de indicadores de valor ante desviaciones en las hipótesis actuariales.
• Riesgos cibernéticos. Identificación, gerencia y modelización actuarial.
• Desarrollo y validación de modelos de scoring de admisión para tarjetas de crédito con metodología de inferencia de denegados.
• El seguro de decesos: peculiaridades y requerimiento de capital en los marcos comunitarios de solvencia.
• Definición y alcance de la función actuarial: propuesta metodológica.
• Cálculo de indemnizaciones según el nuevo baremo de autos comparado con el antiguo baremo.
• El seguro de dependencia a través de Markov, Thiele y VBA.
• La suscripción en los seguros de vida: rumbo hacia la suscripción continuada.
• Gerencia de riesgos en la financiación de los premisos de jubilación. Análisis del impacto de las tasas de rotación en un caso real.
• Tarificación en espacios de alta dimensionalidad a través del aprendizaje automático.
• Modelización mediante GLM de la intensidad del daño corporal en los accidentes de tráfico en España a partir de los formularios de accidentes con víctimas de la DGT.
• Gestión integral del multirriesgo de hogar de la cobertura de robo y modelización actuarial aplicando técnica GLM (variables intrínsecas, exógenas y de comportamiento).
• Modelo técnico integral para el reporting cuantitativo (GRT) en Solvencia II en base a la información contable. Pilar I y III. Implementación en VBA (ramo automóviles).
• Simulación del comportamiento del tomador en cancelaciones del de unit-linked garantizados mediante modelos computacionales basados en agentes. Una alternativa a la modelización tradicional.
• Riesgo sistémico en la industria del seguro: análisis de su contribución, revisión de metodologías y medidas políticas.
• Valoración del negocio en vigor y análisis del riesgo de longevidad mediante la simulación de escenarios.
• Seguros de decesos: gestión mediante GLM.
• Valoración neutral al riesgo de opciones y garantías en contratos de seguros de vida con modelos de tipos de interés estocásticos.
• Simulación de escenarios financiero-actuariales combinados en seguros de vida bajo Solvencia II.
• Gestión financiero-actuarial del apetito al riesgo bajo un enfoque de Solvencia II. Desarrollo para la obtención del ratio de Solvencia II.
• Incidencia de las enfermedades graves en la mortalidad de la población española y el shock "genético".
• Unid linked con carteras de replicación de economías growth and value.
• La gestión integral del riesgo de dependencia. Modelización actuarial basada en best practices internacionales.
• Insurtech innovación tecnología aplicada al sector asegurador.
• Modelo GLM para ramo de comunidades de propietarios. Comparación de resultados mediante SAS y Emblem.
• Tarificar en función de la edad biológica en los seguros de vida y salud con la ayuda de wearables y apps.
• Cobertura financiero actuarial de riesgos climáticos.
• El seguro ganadero español aplicación de modelos lineales generalizados y tablas de mortalidad.
• Modelos actuariales de generación de valor del seguro de decesos en relación con el capital de solvencia requerido por fórmula estándar y régimen simplificado.

• Modelos aditivos generalizados suavizados por regresión de splines de capa delgada.
• Simulación de la perfomance de una compañía de seguros en el marco de Solvencia II.
• Modelización y estimación de la etti en España.
• Modelos gam aplicados al seguro del hogar.
• Comparación de los sistemas regulatorios internacionales de solvencia para el sector asegurador y sus implicaciones en el caso chino.
• Las cuentas nocionales de aportación definida: una alternativa al sistema público de pensiones español.
• Análisis comparativo del riesgo de contraparte, en virtud de las reaseguradoras de una cartera determinada de una entidad aseguradora, entre el ámbito de modelos internos con la aplicación del método de creditmetricstm y el de la fórmula estándar, ambos se rigen en materia de regulación por la normativa europea Solvencia II para el sector asegurador.
• Modelo de predicción de daños, una aplicación de redes neuronales artificiales a riesgos en el seguro de naranja.
• Scr por riesgo de primas y reservas: fórmula estándar vs parámetros específicos de la compañía (USP).
• Comparación cuantitativa de siete modelos estocásticos paramétricos de mortalidad.
• Modelos de semi-Markov con aplicación en el seguro de dependencia. Utilización de ecuaciones integro-diferenciales de Volterra (Herramienta actuarial).
• Insurance telematics. Aplicación del internet de las cosas al sector asegurador.
• La problemática de las contingencias para el personal desplazado. El seguros de expatriados.
• Análisis de la competencia mediante ingeniería inversa en la gestión.
• Variable annuities, concepto y modelización de las causas del rescate mediante regresión logística en SPSS.
• El seguro dentro de la economía colaborativa propuesta actuarial.
• Modelos para la determinación de la estructura óptima de reaseguro en vida.
• Introducción a los modelos DCL y BDCL del cálculo de reservas para datos de accidentes laborales, incendios en hogares y RC.
• Modelo de fraude para el seguro del automóvil en España un acercamiento práctico.
• Los ciber-riesgos en el sector actuarial estudio de los ciber-riesgos desde varios puntos de vista.
• Análisis e inclusión de variables exógenas en la tarificación de autos mediante modelización por GLM.
• Análisis de la mortalidad por causas de defunción en la población española: modelización y proyección.
• Diversión geográfica por riesgos de vida.
• Tarificación de seguros de vida ligados a hipotecas para medios digitales y su tarificación en VBA.
• La gamificación en el seguro de vida y de salud.
• El modelo Saint de mortalidad. Aplicación en áreas pequeñas españolas.
• Análisis multivariante de conjunto de datos reales, regresión mediante GLM y metodologías alternativas: métodos basados en cálculos de distancias.
• Sistemas de geolocalización (GIS) en el pricing GLM del seguro multirriesgo del hogar.
• El proyecto de la nueva norma de contratos de seguro y su interacción con Solvencia II.
• Análisis de componentes principales de los tipos de interés de la deuda del mercado español.
• Aplicación de GLM´s para el cálculo de las reservas del ramo de responsabilidad civil y comparativa IBNR estocástica y determinista.
• Behavioral insurance.
• Herramientas de aprendizaje automático en la predicción de siniestralidad en pólizas de autos.
• Análisis de los factores que afectan a la demanda de seguros de vida: el caso de China.
• Bancaseguros: desarrollo en el mercado chino y modelización de un producto específico.
• The determinants of life insurance consumption: an empirical analysis in China.
• Métodos estocásticos para el cálculo de IBNR según la metodología Wüthrich-Merz: aplicación a carteras reales.
• Credit valuation adjustment.

• Riesgo de pandemia: Propuesta de modelo interno según los niveles de alerta de la OMS.
• Agregación de modelos internos en el cálculo del capital de solvencia.
• Diseño de un trigger paramétrico para un CAT Bond en Portugal.
• Predicción de la quiebra bancaria. Una aplicación empírica del modelo Logit.
• Riesgo de catástrofe en Solvencia II.
• Valoración actuarial intrínseca de carteras para el negocio de vida.
• Innovación en Tarificación: "PAY-AS-YOU-DRIVE".
• "Profit Testing and Universal Life".
• "Modern portfolio theory of Markowitz".
• Modelos GLM aplicados a pólizas agrarias.
• Modelos actuariales genéticos.
• Modelos predictivos sobre fraude en seguros. Aplicación en el seguro del automóvil.
• Métodos para el Cálculo Actuarial de IBNRs. Estimación Bayesiana con Cadenas de Markov.
• Modelos econométricos avanzados de predicción y búsqueda de los factores explicativos de variables del negocio asegurador.
• Modeling and Forecasting of Mortality of corporate pension plan participants.
• Modelo anulación de pólizas a través ed redes neuronales y modelo LOGIT.
• Modelización GLM del seguro hogar.
• Tarificación de Seguros colectivos de vida-riesgo- Teoría de la credibilidad.
• "Kernel Smoothing".
• Las enfermedades raras. Situación actual y aproximación aseguradora: Modelización actuarial.
• "Shadow Banking".
• "The risk factors that influnce the decision of cross- border mergers & acqisitions activities".
• "Business Intelligence" aplicado al reporting aplicado al sector asegurador.
• El seguro de impago de alquiler de viviendas.
• Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva aplicada a la gravedad del daño.
• Herramienta actuarial para la optimización de la mitigación del riesgo de longevidad.
• Seguro de vida preferente.
• Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros.
• Modelos actuariales de pensiones y de deuda implícita en la reforma del sistema depensiones de China.
• "Profit testing"

• El Seguro de Enfermedad Grave: Modelización Actuarial y su aplicación al mercado español. Aplicación práctica del modelo de Dash& Grinshaw.
• Análisis de supervivencia para datos incompletos. Implementación en VBA-Excel.
• Diferencias finitas de modelos de difusión en finanzas. Opciones europeas.
• Graduación del riesgo de tendencia de longevidad. Modelización práctica según metodología del INE y CMI.
• Marco Teórico y caso práctico. Aplicación para los riesgos de caida y fraude externo.
• Construcción de modelos GLM binarios Logit-Probit con VBA y su aplicación al Credit Scoring.
• Principios de equidad actuarial en relación con la normativa de no discriminación.
• Aplicación de las cadenas de Markov a los sistemas bonus malus. Función de pérdidas cuadrática. Tarificación a posteriori de seguros de daños a tercero en el ramo de automóvil
• Contraste de modelos estocásticos para medir el riesgo de reserva (Modelización en VB)
• Seguro de Protección de Pagos.Riesgo de Vida y No Vida asociados a productos financieros.
• Análisis de la longevidad para la población española bajo el método Kannsito-Thatcher.
• Modelos predictivos aplicados al seguro de salud. Desarrollo práctico mediante modelos GLM
• Modelos de variables dependientes censuradas y truncadas: Modelo Tobit
• Modelos Predictivos para la suscripción de Seguros de Vida y Estimación del Riesgo de Mortalidad utilizando Modelos Lineales Generalizados.
• Análisis Actuarial y Financiero de los seguros Variable Annuities. Modelización estocástica en VBA.
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