Manuel Santos Santos

Manuel Santos - University of Miami (USA)

Manuel Santos se licenció en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, posee un Máster en Economía y es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es especialista en Macroeconomía y su labor investigadora se centra en el desarrollo y el crecimiento económico y en los mercados monetarios y financieros.

Es titular de la cátedra James L. Knight de Economía en el Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Como docente, ha trabajado en la Universidad de Arizona, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad de Minnesota - Twin Cities, en el Centro de Investigación Económica (ITAM) de México, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de California, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Politécnica de South Bank en Londres.

Ha publicado numerosos artículos especializados de los que es autor o co-autor. Algunos de ellos son Convergence properties of the likelihood of computed dynamic models, Accuracy of simulations for stochastic dynamic models, Competitive equilibria for infinite horizon economies with incomplete markets o Smoothness of the policy function in discrete-time economic models.

El Dr. Santos es Fellow de la American Economic Association, de Econometrica y de la Society of Economic Dynamics.

Estancia en la UC3M: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Proyecto: Propiedades de consistencia de un estimador basado en la simulación de procesos dinámicos. Problemas en la simulaciónn de modelos numéricos con agentes heterogéneos y distorsiones de mercado. Simulación numérica de modelos de equilibrio dinámicos no óptimos. Volatilidad del precio de las acciones a largo plazo y fluctuaciones macroeconómicas. ¿Cuál es el factor que determina las tasas de ahorro entre países? Diferenciabilidad de la función de valor en modelos económicos de tiempo continuo. Leyes de los grandes números para economías con agentes heterogéneos y distorsiones de mercado.

Fecha de estancia: MAR 09 - SEP 09

Publicaciones

1. "Differentiability of the Value Function Without Interiority Assumptions", Journal of Economic T heory, 144 (2009), 1948-1964, con Juan Pablo Rincon-Zapatero.
2. "Consistency Properties of a Simulation-Based Estimator for Dynamic Processes", de próxima aparición en Annals of Applied Probability.
3. "Problems in the Numerical Simulation of Models with Heterogenous Agents and Market Distortions", con Adrian Peralta-Alva, de próxima aparición en Journal of the European Economic Association.
4. "Numerical Simulation of Non-Optimal Dynamic Equilibrium Models", con Z. Feng, J. Miao, y A. Peralta-Alva, enviado a publicación.
5. "Long-Term Asset Price Volatility and Macroeconomic Fluctuations", con Miguel A. Iraola, enviado a publicación.
6. "What Determines Savings Rates Across Countries?" con Fernando Garcia-Belenguer Campos, en proceso de elaboración.
7. "Differentiability of the Value function in Continuous-time Economic Models", con Juan Pablo Rincon-Zapatero, en proceso de elaboración.
8. "Laws of Large Numbers for Economies with Heterogeneous Agents and Market Dis-tortions", con Adrian Peralta-Alva, en proceso de elaboración.