Oliver Linton

Oliver Linton - The London School of Economics and Political Science (UK)

Oliver Linton es Doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Además, posee un máster en Econometría y Economía Matemática por la London School of Economics and Political Science y másteres por las universidades de Yale y Oxford.

Es profesor de Econometría en la London School of Economics and Political Science ha sido investigador asociado en el programa de investigación IAM, asesor en econometría, y profesor en el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de Yale.

Asímismo, es Fellow de la British Academy, la Econometric Society, Institute of Mathematical Statistics, Centre for Microdata Methods and Practice (CEMMAP) y del International Statistical Institute.

Es co-editor de las revistas Econometric Theory y Econometrics Journal. Ha trabajado como editor asociado en Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of the American Statistical Association y Journal of Statistical Planning and Inference y Journal of Econometrics.

Ha publicado más de 70 artículos en revistas especializadas en econometría y economía y dos libros: An Advanced Introduction to Probability and Statistics for Econometricians y Financial Econometrics.

Estancia en la UC3M: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Proyecto: Metodología econométrica: métodos para el análisis de los datos económicos y financieros y su aplicación para conocer el funcionamiento de los mercados financieros en la gran crisis de economía mundial.

Fecha de estancia: SEP 08 - AGO 09
 

Publicaciones

1. "Estimating Features of a Distribution from Binomial Data" (with A. Lewbel and D. McFadden) Journal of Econometrics. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1163557
2. "A Semiparametric Model for Climate Change" (with A. Atak and Z. Xiao) Journal of Econometrics. http://personal.lse.ac.uk/lintono/working_papers.htm
3. "Multivariate Density Estimation using Dimensionality Reducing Model Information" (with J. Nielsen, T. Buche-Larsen, and M. Guillen). Insurance: Mathematics and Economics. http://personal.lse.ac.uk/lintono/working_papers.htm
4. "Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regression" (with Wagner Piazza Gaglianone, Luiz Renato Lima, and Daniel R. Smith) Journal of Business and Economic Statistics Jan 2011, Vol. 29, No. 1: 150-160. http://personal.lse.ac.uk/lintono/working_papers.htm
5. "Efficient estimation of a multivariate multiplicative volatility model" (with C. Hafner). Journal of Econometrics 159, 55-73. http://eprints.lse.ac.uk/29840/