Peter M. Robinson

Peter M. Robinson - The London School of Economics and Political Science (UK)

Peter M. Robinson es Doctor por la Universidad Nacional de Australia y Máster con distinción por la Universidad de Londres. En el año 2000 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid.

Dirige la Cátedra Tooke de Economía y Estadística en la London School of Economics. Ha sido profesor en las universidades de Harvard, British Columbia, Surrey, y profesor visitante en las universidades de Berkeley, de Yale y en el Instituto de estudios avanzados de Viena.

Es Fellow de la British Academy, la Econometric Society, Institute of Mathematical Statistics, Institute of Mathematical Statistics, y del Centre for Microdata Methods and Practice y miembro del International Statistical Institute y de la Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce.

Peter M. Robinson es en la actualidad Editor del Journal of Econometrics y anteriormente de Econometric Theory y de Econometrica. En la actualidad es Editor Asociado de Journal of Time Series Analysis, Annals of Statistics y Statistical Inference for Stochastic Processes. Anteriormente ha sido Editor Asociado de The Review of Economics and Statistics, The American Statistician, Infor, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometrica, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, International Statistical Review, Econometric Reviews, Journal of Nonparametric Statistics, Statistica Sinica y Journal of the American Statistical Association.

Estancia en la UC3M: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Proyecto: Trabajo sobre contrastes de especificación en el modelo autorregresivo espacial. Modelos de datos de panel con integración fraccional.

Fecha de estancia: ENE 10 - JUN 10

Publicaciones 

1. "Inference on Spatial Power Law Trends",. Bernoulli, forthcoming.
2. "Asymptotic Theory for Nonparametric Regression with Spatial Data", Journal of Econometrics, forthcoming.
3. (with S. Thawornkaiwong) "Statistical Inference on Regression with Spatial Dependence", Journal of Econometrics, forthcoming.
4. (with J. Hualde) "Gaussian Pseudo-Maximum Likelihood Estimation of Fractional Time Series Models", revision with Annals of Statistics.