Andrew Harvey

Andrew Harvey - University of Cambridge (UK)

Andrew Harvey es Catedrático de Econometría y Fellow del Corpus Christi College en Cambridge. Anteriormente, ha sido profesor de Econometría en la London School of Economics.

Sus principales intereses de investigación son series temporales y econometría, en particular, macroeconometría y econometría financiera incluyendo modelos del espacio de los estados, extracción de señales, volatilidad, percentiles y copulas.

Pr. Harvey ha publicado más de 100 artículos en revistas especializadas y es autor de algunos libros de texto exitosos: The Econometric Analysis of Time Series; Time Series Models, and Forecasting; Structural Time Series Models and the Kalman Filter. También es coautor de STAMP, un programa para la modelización de series temporales basado en modelos estructurales, y tiene gran experiencia como consultor.

Es Fellow de la Econometric Society y de la British Academy.

Estancia en la UC3M: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Proyecto: Derivación de una teoría asintótica para una clase de modelos de series temporales. Modelos conocidos como modelos de volatilidad condicional exponencial, modificados de una clase de modelos utilizados de forma extensa en la econometría financiera. Extiende los modelos para trabajar con distribuciones asimétricas.

Fecha de estancia: MAR 10 - OCT 10

Publicaciones

1. “Exponential Conditional Volatility Models”, Andrew Harvey. Working Statistics and Econometrics Series 20. Paper 10-36. September 2010.