Mark F. J. Steel

Mark F. J. Steel - University of Warwick (UK)

Mark Steel fue nombrado Doctor en Economía Cuantitativa por la Universidad Católica de Lovaina en 1987. Es especialista en estadística Bayesiana aplicada y teórica. Su principal tema de investigación incluye, entre otras, distribuciones multivariantes, inferencia robusta, promediado de modelos Bayesianos, estadísticas espaciales, inferencia no- y semi-paramétrica, modelos de frontera estocástica, valoración contingente y modelos de volatilidad estocástica. Tras ocupar una Cátedra de Economía en la Universidad de Edimburgo y posteriormente una Cátedra de Estadística en la Universidad de Kent, Reino Unido, actualmente se encuentra en la Universidad de Warwick, Reino Unido, desde 2003, donde ocupa una Cátedra de Estadística; además es Co-director del Centro de Investigación de Metodología Estadística. Ha llevado a cabo numerosas colaboraciones con diferentes revistas de Estadística y Econometría, es editor de Bayesian Analysis y editor asociado de otras revistas como el Journal of Econometrics o el Journal of Productivity Analysis.

Estancia en la UC3M: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Proyecto: El análisis Bayesiano no paramétrico es un campo en rápida expansión, pues permite una inferencia Bayesiana muy flexible sin el supuesto de una distribución restrictiva. Avances recientes en algoritmos computacionales, en particular Markov Chain Monte Carlo, han permitido el uso de estas prácticas en un gran número de escenarios realistas. En este proyecto, trabajará en el uso de métodos Bayesianos no paramétricos en situaciones donde deseamos utilizar información covariante. Esta información se puede utilizar también a través de covariantes que indican tiempo o pertenencia a grupos. Centrará el trabajo tanto en estrategias de modelaciones como en el uso de modelos Bayesianos no paramétricos para descubrir clases interesantes de distribuciones paramétricas.

Fecha de estancia: ABR 11 - SEP 11

Conferencias:

Vídeo de la conferencia

Ponente: Mark F.J. Steel
Universidad: University of Warwich
Título: Mixtures of g-priors for Bayesian Model Averaging with Economic Applications
Fecha: 13 de septiembre a las 12:00h
Lugar: Aula Multimedia 15.1.01 - Getafe

Publicaciones:

• On the Marshall-Olkin transformation as a skewing mechanism, with F.J. Rubio, Computational Statistics and Data Analysis, 56, (2012), 2251–2257.
• Bayesian Model Averaging and forecasting, invited paper for the special issue (number 200) of the Bulletin of E.U and U.S. Inflation and Macroeconomic Analysis, (2011), 30-41.
• Bayesian Inference for P(X
• Non-Gaussian spatiotemporal modelling through scale mixing, with T. Fonseca. CRiSM Working Paper 09-33, Biometrika, 98, (2011), 761-774..
• Mixtures of g-priors for Bayesian Model Averaging with economic applications, with E. Ley, Journal of Econometrics, forthcoming.
• Comparing distributions with dependent normalized random measure mixtures, with J. Griffin and M. Kolossiatis, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology), forthcoming.
• Inference in two-piece location-scale models with Jeffreys priors, with F.J. Rubio, CRiSM Working Paper 11-12, under revision for Bayesian Analysis