Ph.D Thesis

En esta página se puede consultar las Tesis Doctorales que se han leído en el Departamento por año:

2022

• Méndez Civieta, Álvaro. " Variable selection and predictive models for big data environment". Directora: Lillo Rodríguez, Rosa Elvira y Aguilera Morillo, María del Carmen.

2021

• David García Heredia. " New models and methods of mathematical optimization in air traffic flow management". Directora: Elisenda Molina Ferragut.

2020

• Antonio Elías Fernández “Depth-Based method for functional data analysis”. (Programa de Doctorado de Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: Raúl José Jiménez Recaredo.
• Alba Carballo Gonzalez “A general framework for prediction in generalized additive models”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director: María Luz Durbán Reguera. Codirector: Dae-Jin Lee Hwang.
• Yoel Gustavo Yera Mora. “Modelling Approaches via (Batch) Markov modulated Poisson processes”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director: Rosa E. Lillo y Pepa Ramírez-Cobo.
• Ángela Caro Navarro. “A dissertation submitted by in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Business Economics and Quantitative Methods”. (Programa de Doctorado de Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: Daniel Peña Sánchez de Rivera. Codirector: Máximo Camacho Alonso.
• Juan Carlos Lária. Variable selection algorithms in generalized linear models”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director: Rosa E. Lillo Rodríguez y Mª del Carmen.

2019

• Nicolás Hernández “Statistical learning methods for functional data with applications to prediction, classification and outlier detection". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: Alberto Muñoz.
• Elisa Cabana. “Robust regression base don depth measures for the Fmir problem”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directora: Rosa Lillo.
• Nguyen Hoang. “Bayesian inference for high dimensional factor copula models”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directora: Concepción Ausin.
• Javier Vicente. “Measuring Uncertainty of Factors Extracted Using Principal Components”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Rosa Lillo e Irene Albarrán.

2011

• Ester González Prieto. "Independent component analysis for time series" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Antonio García Ferrer y Daniel Peña.
• Miguel Angel Bermejo. "Métodos estadisticos en series temporales no lineales con aplicación a la predicción de energía eólica" (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Daniel Peña e Ismael Sánchez.
• José Antonio Carnicero. "Semi-parametric and non-parametric methods for directional data" (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Michael Wiper y Ma. Concepción Ausin.
• María Andrea Giuliodori. "Statistical classification of images" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Rosa E. Lillo y Daniel Peña.
• Nuria Torrado. "Stochastic comparisons and bayesian inference in software reliability" (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Rosa E. Lillo y Michael Wiper.
• María José Rodríguez. "Volatility models with leverage effect" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directora: Esther Ruíz.

2012

• Henry Laniado. "Extremality in multivariate statistics" (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Juan Romo Urroz y Rosa E. Lillo.
• Ana Paula Palacios. "Models and inference for population dynamics" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Juan Miguel Marín y Michael Wiper.
• Sofía Villar. "Restless bandit index policies for dynamic sensor scheduling optimization" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: José Niño Mora.
• Betsabé Pérez. "Robust estimation and outlier detection in linear models for grouped data" (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Isabel Molina y Daniel Peña.

2013

• Ana Laura Badagian. "Time series segmentation procedures to detect, locate and estimate change-points" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos) Directores: Regina Kaiser y Daniel Peña.
• Alberto Martín-Utrera. "Parameter uncertainty in portfolio optimization" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Fco. Javier Nogales y V. De Miguel.

2014

• Cristina García “Modeling financial returns with skew-slash innovations” (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemáticas). Directores: Pedro Galeano y Mike Wiper.
• Carlo Sguera “Spatial Depth-Based Methods for Functional Data” (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Rosa E. Lillo y Pedro Galeano.
• Adolfo Álvarez “Recombining observations in cluster analysis: The SAGRA method” (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: Daniel Peña
• Dalia Valencia “Dependence for functional data”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Juan Romo y Rosa E. Lillo
• Jorge E. Galán “Bayesian analysis of heterogeneity in stochastic frontier models”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Mike Wiper y Helena Veiga.
• Huong Nguyen “Goodness of fit in multivariate time series”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: Santiago Velilla.
• Diego E. Fresoli “Bootstrap forecasts of multivariate time series”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directora: Esther Ruiz.

2015

•  Xiuping Mao “Asymmetric stochastic volatility models”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directoras: Esther Ruiz y Helena Veiga.
• Joanna Rodríguez “(Batch) Markovian arrival processes: identifiability and extensions”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directoras Rosa E. Lillo y Josefa Ramírez.
• Audrone Virbickaite “Bayesian Non-Parametrics for Time-Varying Volatility Models”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Pedro Galeano y Concepción Ausin.
• Yanyun Zhao “Contributions to bayesian non-parametrics”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Concepción Ausín y Mike Wiper.
• Julieta Fuentes “Essays on forecasting with partial least squares methods”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directoras: Esther Ruiz, Pilar Poncela y J. Rodríguez.
• Gabriel Martos “Statistical distances and probability metrics for multivariate data, ensembles and probability distributions”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director: Alberto Muñoz.
• Weixuan Zhu “Flexible bayesian nonparametric priors and bayesian computational methods”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Juan Miguel Marín y Fabrizio Leisen.
• Nicola Mingotti “Functional linear models”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Rosa E. Lillo y Juan Romo.
• Esdras Joseph “The Mahalanobis distance for functional data with applications in statistical problems”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Rosa E. Lillo y Pedro Galeano.

2016

• Xiaoling Mei “Dynamic portfolio selection with transaction costs”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemética). Director: Javier Nogales.
• Ling Liu “Support vector machine tools for multi-class classification problems”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemética). Directores: Javier Prieto y Belen Martín.
• Guillermo Carlomagno “Discovering common features in a large set of disaggregates. Methodology, modeling and forecasting”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director: Antoni Espasa.
• Vahe Avagyan “New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Javier Nogales y Andrés Alonso.
• Diego Ayma “Smooth generalized linear models for aggregated data”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directora: María Durbán.
• Raúl Torres “The multivariate directional approach: high-level quantile estimation and applications to finance and environmental phenomena”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directora: Rosa E. Lillo.
• Willy Ugaz “Gráficos de control EWMA adaptativos con parámetro de suavizado variable en el tiempo”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores: Ismael Sánchez y Andrés Alonso.
• Andrés Benchimol “Proyección de tablas de mortalidad dinámicas y análisis actuarial del riesgo de longevidad”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Juan Miguel Marín e Irene Albarrán.
• Joao Gonzalves “Topics in density forecast in parametric univariate time series models”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directoras: Esther Ruiz y Helena Veiga.
• Daniel Almeida “Essays on expected equity returns and volatility: modeling and prediction”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: Esther Ruiz y Luiz Hotta.

2017

• Guadalupe Bastos “Contributions to time series factor modeling: model averaging and Bias correction”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: A. Alonso y C. García-Martos
• Carolina Rendón “Clustering in high dimension for multivariate and functional data using extreme kurtosis projections" (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: D. Peña y F. J. Prieto.
• Francisco Corona “Non-stationary dynamic factor models”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directoras: E. Ruiz y P. Poncela.
• Ginette Lafit “Robust and sparse estimation of large precisión matrices”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores: F.J. Nogales y R. Zamar
• María Guadarrama “Small area estimation methods under complex sampling designs”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directora: I. Molina
• Mario Gómez “Bayesian prediction of glacial discharge in Antarctica”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directoras: C. Ausin y C. Domínguez.

2018

(No se defendieron tesis doctorales)

2001

• Alonso, A. “Técnicas de remuestreo y datos omitidos en series temporales.” (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Peña, D. and Romo, J.
• Barrios, Mª Pilar. “Contrastes de dimensión de tipo bootstrap en problemas generales de regresión”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Velilla, S.
• Pascual, L. “Predicción bootstrap en series temporales”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Romo, J. and Ruiz, E.
• Revuelta, J.M. “Desarrollo de una metodología automática de modelización de series diarias de actividad económica. Aplicación a series diarias de demanda eléctrica”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa.

2002

• Rodríguez, J. "Contribuciones al estudio de la heterogeneidad y la dependencia". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Peña, D.

2003

• Carnero, M.A. "Heterocedasticidad condicional, atípicos y cambios de nivel en series temporales financieras". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Peña, D. y Ruíz, E.,
• Ubierna Gorricho, A. "Contrastes de bondad de ajuste para series temporales". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Velilla, S.
• Rocío Sánchez: "Estimación estructural de modelos dinámicos de decisión. Aplicación a decisiones de inversión bajo irreversibilidad". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): César Alonso.
• Ana García: "Contrastes basados en recorridos para raíces unitarias y cointegración". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Felipe Aparicio y Álvaro Escribano.

2004

• Concepción Ausín:  "Análisis bayesiano de sistemas de colas". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Rosa E. Lillo y Michael P. Wiper
• Pedro Galeano: "Atípicos, cambios estructurales y discriminación en series temporales multivariantes". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Daniel Peña
• Carmen Broto: "Estimación de modelos de volatilidad estocástica y modelos de componentes inobservados condicionalmente heterocedásticos". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Esther Ruiz
• M. Dolores Redondas: "El Promedio Bayesiano de Modelos en Regresión y Series Temporales". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Daniel Peña
• Rebeca Albacete: "Modelización de la inflación a nivel europeo con fines de predicción y diagnóstico a corto plazo". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa

2005

• Sara López: "Profundidad para datos funcionales". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Juan Romo
• Isaac Martín: "Máquinas de Vectores Soporte: Un enfoque basado en la combinación de información". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Alberto Muñoz

2006

• Mónica Benito: "Técnicas estadísticas para el análisis de imágenes". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Daniel Peña

2007

• Ester Aurora Torrente: "Métodos de clustering en datos de expresión génica". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Juan Romo

2008

• Carlo G. Camarda: "Smoothing methods for the analysis of mortality development". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): María Durbán and Jutta Gampe.
• Jesús Pérez Colino: "Dynamic Interest-Rate modelling in Incomplete Markets". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Javier Nogales and Winfried Stute.
• Josefa Ramírez Cobo: "Bayesian modelling of stochastic processes in teletraffic and finance". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos).
  Directores (Advisors): Rosa E. Lillo and Michael Wiper.
• Santiago Pellegrini: “Predicción en modelos de componente inobservables condicionalmente heteroscedásticos”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores (Advisors): Esther Ruiz and Antoni Espasa.
• Peter Jacko: "Marginal productivity index policies for dynamic priority allocation in restless bandit models". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director (Advisor): José Niño.
• Maikol A. Diasparra: "Controlled markov models. An application to the ruin problem". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Rosario Romera
• Júlia Viladomat: "Contributions to the problem of cluster analysis". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Daniel Peña and Francisco Javier Prieto.
• Alba Franco: "Stochastic Orderings and Aging Notions based on Percentile Residual Life Functions ". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos).
  Directores (Advisors): Rosa Lillo and Juan Romo.

2009

• Jesús Pérez Colino: "Dynamic Interest-Rate modelling in Incomplete Markets". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Javier Nogales and Winfried Stute.
• Josefa Ramírez Cobo: "Bayesian modelling of stochastic processes in teletraffic and finance". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores (Advisors): Rosa E. Lillo and Michael Wiper.
• Santiago Pellegrini: “Predicción en modelos de componente inobservables condicionalmente heteroscedásticos”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Directores (Advisors): Esther Ruiz and Antoni Espasa.
• Peter Jacko: "Marginal productivity index policies for dynamic priority allocation in restless bandit models". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos). Director (Advisor): José Niño.
• Maikol A. Diasparra: "Controlled markov models. An application to the ruin problem". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Director (Advisor): Rosario Romera
• Júlia Viladomat: "Contributions to the problem of cluster analysis". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Daniel Peña and Francisco Javier Prieto.
• Alba Franco: "Stochastic Orderings and Aging Notions based on Percentile Residual Life Functions ". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos).
  Directores (Advisors): Rosa Lillo and Juan Romo.

2010

• Omar Jesús Casas. "Juegos Markovianos Discretos. Una aproximación a modelos de desarrollo sostenible". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Rosario Romera.
• Alejandro F. Rodríguez. "Bootstrapping Unobserved Component Models". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos), Directores (Advisors): Esther Ruiz.
• José Eliud Silva. "Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Daniel Peña y Víctor M. Guerrero.
• Dae Jin Lee. "Smoothing Mixed Models for Spatial and Spatio-Temporal Data".  (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): María Durban
• >Javier González. "Representing Functional Data in Reproducing Kernel Hilbert Spaces with Applications to Clustering, Classification and Times Series Problems".  (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Alberto Muñoz
• André Alvés. "Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection".  (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Alberto Muñoz.
• Mª Rosa Nieto "Measuring financial risk". Directores (Advisors): Esther Ruiz. Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos.
• Ángel López "Similaridad y contraste mediante profundidad estadística". Directores (Advisors): Juan Romo. Doctorado en Ingeniería Matemática.
• David Casado "Classification Techniques for time series and functional data". Directores (Advisors): Juan Romo y Andres M. Alonso.

1994

• Mora, Juan, "Inferencia en modelos econométricos semiparamétricos." (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Miguel Angel Delgado.

1995

• Delicado, Pedro F., "Contrastes de bondad de ajuste en el modelo de regresión con coeficientes aleatorios." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Juan Romo.
• Justel, Ana, "Algoritmos adaptativos de Gibbs sampling para la identificación de heterogeneidad en regresóin y series temporales." (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Daniel Peña.

1996

• Sánchez, Ismael, "Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes ." (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Daniel Peña .
• Berrendero, Jose Ramón, "Contribuciones a la teoría de robustez respecto al sesgo." (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Juan Romo y Rubén Zamar.
• Mira, Santiago, "Modelos econométricos dinámicos no lineales con tendencias estocásticas." (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Alvaro Escribano.

1998

• Domínguez, M.A. "Contrastes de Especificación Consistentes de Modelos Econométricos". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Miguel Angel Delgado.
• Miles, D. "Especificación e Inferencia en Modelos Econométricos para Curvas de Engel". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor):Miguel Angel Delgado.
• Poncela, P.  "Identificación y Predicción de Factores en series temporales múltiples." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Daniel Peña .
• Lorenzo, Fernando, "Modelización de la inflación con fines de predicción y diagnóstico". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa
• Senra, Eva, "Modelos para series temporales con rupturas tendenciales y estructuras cíclicas asimétricas y bruscas". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa.

1999

• Vidal, Jose Manuel, "Consistencia universal de los estimasdores delta: un enfoque basado en la teoría de la aproximación". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Miguel Angel Delgado.
• Fiteni, Inmaculada, "Inferencia en modelos econométricos con cambio estructural". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Miguel Angel Delgado y J. Hidalgo.
• Hernández, Sonia, "Estimadores de regresión local y globalmente robustos." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Víctor J. Yohai.

2000

• Esteban Bravo, E. “Modelos de equilibrio general: existencia y cálculo numérico de equilibrios”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Prieto, F.J.
• Hernández, A. “Técnicas de reducción de la dimensión en análisis discriminante”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Velilla, S.
• Martínez Moguerza, J. “Métodos de punto interior para optimización no convexa”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Prieto, F.J
• Martínez Martínez, J.M. "Modelos univariantes para el análisis de ciclos económicos en España y USA. Modelos econométricos para funciones de demanda desagregada de las importaciones españolas con un estudio de la no-linealidad cíclica". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa.
• Mayoral, L. “Técnicas de estimación y contraste para procesos fraccionalmente integrados”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): J. Gonzalo y J.J. Dolado.
• Moreno, M. “Remuestreo en series temporales”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Romo, J.J
• Nogales Martín, Fco. J. “Resolución distribuida de problemas de optimización no lineal de gran tamaño”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Conejo, A. and Prieto, F.J.